Matlab जोड़े व्यापार के साथ एल्गोरिथम ट्रेडिंग

+

MATLAB के साथ एल्गोरिथम ट्रेडिंग: जोड़े व्यापार इस डेमो अर्थमितीय टूलबॉक्स भीतर कार्यक्षमता की पहचान करने और एक सरल, इंट्रा डे जोड़े ट्रेडिंग रणनीति जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि कैसे पता चलता है। कॉपीराइट 2010-2012, MathWorks, Inc सभी अधिकार सुरक्षित। एक डेटाबेस से लोड intraday डेटा जैसा कि पहले, हम हमारे डेटाबेस से ब्रेंट क्रूड (LCO) के लिए intraday डेटा डाउनलोड करेगा। हम यह भी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के लिए इसी डेटा डाउनलोड करेगा। cointegration परीक्षण रूपरेखा अर्थमिति टूलबॉक्स Engle-ग्रेंजर और Johansen cointegration चौखटे दोनों का समर्थन करता है। Engle-ग्रेंजर पुराने मॉडल है, और Johansen एक समय में दो से अधिक समय श्रृंखला विश्लेषण करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। हम अपने व्यापार मॉडल के लिए Engle-ग्रेंजर का उपयोग करेगा। फिर भी, एक cointegrating संबंध मौजूद है, जहां समय की छोटी खिड़कियां हैं। किसी भी जोड़े के व्यापार रणनीति के लिए सभी उपयोगी जानकारी: परीक्षण cointegrating प्रतिगमन के गुणांक के रूप में अच्छी तरह से बच गया और बच के मानक त्रुटियों का अनुमान है। जोड़े ट्रेडिंग रणनीति निम्नलिखित समारोह हमारे जोड़े रणनीति का वर्णन है। यह मूल रूप से कोड के बारे में केवल 7 लाइनों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ हमारे अन्य मौजूदा रणनीति फाइल की एक प्रति है। हम अपने अन्य नियमों कर के रूप में हम इस रणनीति का परीक्षण कर सकते हैं: हम अंशांकन खिड़की और पुनर्संतुलन आवृत्ति का सबसे अच्छा संयोजन की पहचान करने के लिए हमारे मौजूदा पैरामीटर झाडू ढांचे का उपयोग कर सकते हैं। यह मौजूदा कोड के बंद बनाता है और समानांतर कंप्यूटिंग के लाभ लेता है: इन ऐतिहासिक ट्रैकिंग समय श्रृंखला भिन्न हो गए हैं कि इस तथ्य के बावजूद, हम अभी भी अक्सर recalibrating द्वारा एक लाभदायक जोड़े ट्रेडिंग रणनीति बना सकते हैं। MATLAB® 7.14 के साथ प्रकाशित